Kas yra svyravimas? Kas yra nepastovumas, ir kodėl ji yra būtina?

Kas yra svyravimas? Šis terminas reiškia, kad kainų kintamumas. Jeigu lentelė nustatyti minimalias ir maksimalias kainas už tam tikrą laikotarpį, atstumas tarp dviejų verčių yra kintamumo intervalą. Tai yra nepastovumo. Jei kaina smarkiai padidina arba sumažina, nepastovumo bus didelis. Jeigu pokytis asortimentas svyruos per siauras diapazone, vėliau - mažo.

Kilmė termino

Terminas "nepastovumas" kilęs iš «lakiųjų» - Vidurio Prancūzijos žodį, kuris, savo ruožtu, gautame iš lotynų «volatilis» - «greitai", "nepastovūs". Verta paminėti, kad prancūzų yra kitoks apibrėžimas kintamumas. Šis terminas taip pat nurodyta, kad padidinęs vertę.

nepastovumas teorija

Ši teorija remiasi pokyčių jokių ekonominių rodiklių analizė: palūkanų normos, kainos ir pan. Tai atsižvelgiama į vykstančius pokyčius per ilgą laiką. Nustatyti, kas nepastovumas, Ekonometrija išskirti du pagrindinius komponentus. Pirmasis - tendencija, kai kaina svyravimas vyksta pagal tam tikrus įstatymus. Antrasis - nepastovumo, kai pokyčiai yra atsitiktiniai. Norint tiksliai prognozuoti situaciją, būtina atsižvelgti ne tik į vidutinę vertę, bet ir tikėtiną nuokrypį nuo vidurkio.

Pavyzdžiui, atsižvelgiant į vertybinių popierių rinkos analizei turi būti atsižvelgiama į atsitiktinius nuokrypius rodiklių, kaip ir su akcijų pasirinkimo sandoriais, akcijų ir kitų finansinių priemonių sąnaudos yra labai priklausoma nuo rizikos. nuo teorijos, kurią sukūrė amerikiečių ekonomistas Robert Engle kintamumas. Jis nustatė, kad nukrypimas nuo tendencija gali gerokai pasikeisti laikui bėgant - laikotarpiai po laikotarpiais nedidelių pakeitimų privalumus. Tikrasis kintamumas kintamojo, ilgai ekonomistai naudojami analizės, tik statinius metodus remiantis šio rodiklio pastovumas. Robert Engle 1982, sukūrė modelį, o tai reiškia kintamą plitimo nepastovumą, su kuriuo jis tapo įmanoma prognozuoti kainų pokyčius.

nepastovumo tipai

Atsižvelgiant į tai, kad toks svyravimas, būtina atkreipti dėmesį į du tipus: istorinį ir numatomą vertę. Istoriniai peržiūros - priemonė lygus standartinio nuokrypio iš finansinės priemonės kainos per tam tikrą laiką, kuris apskaičiuojamas remiantis turima informacija apie jo vertę. Jeigu mes kalbame apie laukiamą rinkos kintamumo, šis rodiklis yra apskaičiuojamas remiantis finansinės vertės priemonę remiantis prielaida, kad rinkos kaina atspindi galimą riziką.

Rinka turėtų atsižvelgti ne tik kryptį, bet ir laikotarpį, už kurį yra pakeisti, nes jis turi įtakos tikimybė, kad turto kaina viršija vertę, kritinį dalyviui. Norėdami nustatyti įrašų rinkos svyravimus apskritai, būtina apskaičiuoti akcijų indeksą svyravimą.

Kaip ir kodėl nepastovumo matuojamas

Paprasčiausias būdas nustatyti šį indeksą, kaip standartinio nuokrypio rodiklis ir tikrojo kainų intervale naudoti - ATR. Pirmas dalykas, kurį reikia nustatyti vidutinę vertę jo kintamumo valiutų poros ilgą laiką, o tada į analizę turi atkreipti santykį ir vidutinį srovės svyravimus.

Nustatyti, kad tokia kainų svyravimą, būtina išanalizuoti galimą pelningumą valiutų poros. Kai kainų pokyčių norma aukšto lygio, taigi ir plitimas yra maža, tada mes galime kalbėti apie aukštą pelningumą. Verta paminėti, kad aukšto lygio svyravimų, susijusių su didesnio pavojaus, kaip apsauginį vykdomąjį raštą "Stop praradimas" yra labai svarbus, o taip pat padidinti galimus nuostolius.

Bollinger Bands

Vizualizuoti ką svyravimus, turėtumėte naudoti informatyvų indikatorius - Bollinger Bands. Jis atkreipia kanalą kainas, žymiai padidėja, kai ji užsifiksuos pakeitimus. Jeigu bandinys yra per siauras diapazone, jis gali nurodyti pelningas eismo pradžia, bet verta prisiminti, kad gana dažnai tokie gedimai gali būti klaidinga. Kai mes apibrėžti vidutinę vertę iš valiutų porų dienos kintamumas, mes galime pagal generuojamas Kasdieninis minimalus arba maksimalus pasinaudoti šia figūra ir galiausiai gauti atsižvelgiant pelningumą ir montavimo tvarka "Stop Loss" tikslą.

Pavyzdžiui, jei atsižvelgti į tai, kad nuo tos dienos, pora paprastai eina per šimtą taškų, tada nereikia įdėti "Stop Loss", kurio du šimtai atstumą ir nėra prasmės tikėtis didelių pelnų viršija vidutinę dienos diapazone. Jei mes analizuojame kainos rizika dėl finansų rinkų, tada, pavyzdžiui, skaičiavimo, turėtų atsižvelgti į akcijų svyravimai yra pati nėra kainų seka, o santykinių pokyčių seka. Taigi ji gali pasiekti didesnį palyginamumą įvairių turtą. Pavyzdžiui, naujos akcijos gali būti dešimt kartų padidinti ir lašas sąnaudų, todėl tikėtis, kad akcijų svyravimus, naudojant absoliučius vertybes yra neįmanoma. Be to, santykinio pokyčio seka yra labiau stabili ta prasme, kad jos vidutinė vertė ir dispersijos yra stacionarus, lyginant su tuo pačiu rodikliai neanalizuojami kainas. Bet kuriuo atveju, kaip paprastai manoma.

nepastovumo rodikliai

Nepaisant to, kad daugelis darbuotojų dilingo centrus teigia, kad valiutų poros kintamumas rodo gerą pelningumą sandorio, nereikia pamiršti, kad aukšto lygio svyravimas - ši padidėjusi rizika. Dėl lakiųjų poros sėkmės gali greitai paversti, o nuostoliai bus gerokai padidinti. Siekiant sumažinti riziką, jūs visada turėtų naudoti tvarka "Stop Loss", net jei rinka eina į pelną kryptimi, ir nieko nesako apie galimus nuostolius. Forex rinkos nepastovumo rodikliai yra Bollinger Bands, BKI, rodikliai Chaikin. Taip pat naudoti ir standartinis nuokrypis parametrais, kaip rodiklių.