Beta koeficientas - rodiklis, kuris matuoja prie akcijų rinkos riziką

Modernus ekonominė sistema, formuojant egzistavimo didelių korporacijų, bendrovių ir net valstybinių įmonių per akcinės bendrovės kūrimo sąlygas, jau tapo žinoma bet kuriam asmeniui. Žinoma, mūsų šalyje investuoti į vertybinius popierius neturi tokio populiarumo lygį tarp gyventojų, kaip ir civilizuotame pasaulyje likusios su išvystyta rinkos sistemos ekonominę santykių. Tačiau naujausios tendencijos rodo, juo labiau paprastą perorientavimą indėlininkų banko indėlius daugiau sudėtingų investicijų sistemą. Tai savo ruožtu yra geras signalas Rusijos visuomenę, kuri rodo laipsnišką derinimą mūsų šalies į Vakarų gyvenimo standartus ir prioritetinių vertybių. Žinoma, tegul Dievas tai tik su ekonominės pusės šiuolaikinėje civilizuotame pasaulyje, be jos absurdo pusėje.

beta santykis

Įgyvendinimas santykiai savininkų kapitalo ir akcinių bendrovių vyksta akcijų rinkose. Jie yra viena iš pagrindinių segmentų finansų sistemos šiuolaikinės rinkos ekonomikos. Su jų pagalba, yra viešųjų lėšų mobilizacija ir kapitalo perorientavimas reikiama kryptimi pasaulinėje ekonomikoje. Tuo pačiu metu akcijų rinkose organizuoti tiesioginį bendradarbiavimą investuotojas kapitalo ir akcinę bendrovę. Yra matematinė koncepcija rizikos priemonių, siekiant užtikrinti, kad investuojant pagal indėlininko vadinamas beta koeficientas pageidavimus procesą. Šis rodiklis atspindi rizikos galimybę arba jos trūksta su lėšų indėlį į šį ar tą įmonę. Tokiu būdu, beta santykis suteikia investuotojams išreikštą statistinių duomenų už tam tikrą laiką iš akcinės bendrovės vertybinių popierių rinkoje ir jo sąnaudų santykis su rinkos svyravimų egzistavimas informaciją. Šis rodiklis gali informuoti investuotoją apie didinant vertybinių popierių portfelio vertę bendrojo augimo akcijų rinkoje galimybes, arba sumažinti jį su bendra rudenį. Tai leidžia jums nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp rizikos ir pajamų vertybinius popierius.

Kaip apskaičiuoti beta koeficientą?

Norėdami nustatyti šį indeksą, naudojant matematinius metodus kovariaciją, t.y. apskaičiavimo metodus vertę atspindintis dviejų atsitiktinių dydžių priklausomybę. Taigi, beta koeficientas yra rinkos portfelio priklausomybė, išreikštas, esamą informaciją apie rinkos svyravimų tam tikram laikui prieš. Tai yra, kai bendras rinkos augimas 10%, o beta koeficiento 0,5 vieneto vertės indeksas vertybinių popierių portfelio įmonės augs tik 5%. kowariancji-dispersija formulė yra naudojami skaičiuojant indekso koeficiento beta pagal   kuris yra nustatomas pagal šį metodą:

βa = Cov (RA, RP) / Var (RP), kur:

• RA - vertė, apibrėžiant aktyvų faktorius;
• RP - vertybinių popierių rinka;
• Cov - kovariaciją vertės;
• Var - dispersija vertybinių popierių rinkoje.